在量化投资中,量化CTA策略作为主流策略之一,也受到不少投资者的关注。该策略是一种基于量化交易的投资策略,通过利用各种数学模型和计算机程序来预测现货、期货、期权等资产的价格走势,并进行相应的交易操作,以达到投资收益最大化。

根据私募排排网统计,截至10月末,今年以来有业绩更新的量化CTA策略基金共有981只,今年以来平均收益为1.69%,其中,取得正收益的有572只,占比为58.31%。正收益基金中,年内收益超过***%的有19只,收益介于10%-30%有117只,收益介于0-10%有436只。

[应合规要求,私募基金不能公开展示业绩,文中涉及收益数据用***替代,合格投资者可查看收益数据。]

从基金产品所属公司规模来看,5-10亿规模私募旗下量化CTA产品年内整体收益表现最好,百亿私募旗下产品紧随其后。正收益占比方面,百亿私募旗下量化CTA产品年内正收益占比最多。

为了给投资者提供较好的参考,私募排排网在量化CTA基金中,按基金产品所属公司规模分0-5亿、5-10亿、10-20亿、20-50亿、50-100亿、100亿以上六个规模组,分别筛选出了各规模组今年以来收益排名前十的量化CTA基金产品(注:同一基金经理旗下产品仅选取收益最高的一只参与排名)。

规模100亿以上私募旗下量化CTA基金中,有业绩更新的42只产品今年以来平均收益为2.97%,取得正收益的有30只,占比为71.43%,上榜的产品今年以来收益均在***%以上。

因诺资产旗下“因诺CTA1号”摘得冠军,今年以来收益为***%。该产品由刘恒一和徐书楠两位基金经理共同管理。

刘恒一拥有哥伦比亚大学金融数学硕士学位,威斯康辛大学麦迪逊分校本科学士学位,目前带领因诺CTA团队从事股指商品期货策略开发;徐书楠是因诺资产创始人,拥有清华大学本科学位,麻省理工学院硕士学位。先后在国际对冲基金IMC、中信建投证券自营部担任投资经理,是海外早期归国的量化投资专业人员。

黑翼资产旗下“黑翼CTA-S1”摘得亚军,今年以来收益为***%。该产品基金经理为陈泽浩,其是美国斯坦福大学统计学博士、数量金融学硕士,北京大学数学学士。曾任PCA Investments量化投资团队联席主管、博时基金投资经理、雷曼兄弟(Lehman Brothers)利率衍生品研究高级经理,拥有超过10年的国内外量化实战投资经验。

深圳凯丰投资旗下“凯丰御风1号基本面量化CTA证券投资”摘得季军,今年以来收益为***%。该产品由吴星、张理悦、朱逢缘三位基金经理共同管理。

凯丰投资注重将细节研究与宏观判断相结合并进行交叉验证,从纷繁复杂的细节表象中选取主题、提炼规律、推演趋势,通过対全产业链的深度覆盖,宏观周期波动的精准把握以及大类资产轮动的判断,敏锐发掘投资机遇。

此外,宽德私募、灵均投资、信弘天禾、思勰投资等旗下也均有产品今年以来凭借着亮眼的业绩进入前十。

规模50-100亿私募旗下量化CTA基金中,有业绩更新的70只产品今年以来平均收益为0.52%,取得正收益的有37只,占比为52.86%,上榜的产品今年以来收益均在***%以上。

均成资产旗下“均成博孚利1号”摘得冠军,今年以来收益为***%。该产品基金经理为司维,他是北京大学理学硕士,自2010年起进入证券投资领域,通过结合在买方机构实战经验和先进的数据分析方法逐步建立了一套完备的量化投资框架,注重运用多品种多策略多投资周期。

紧随其后的是,中邮永安资产旗下“中邮永安黑猫CTA一号”、 东航私募旗下“东航金融-CTA孵化”,今年以来收益分别为***%、***%。

“中邮永安黑猫CTA一号”基金经理为张雷和徐诗文。张雷擅长多因子模型,期权定价和对冲以及投资组合优化;徐诗文对各类策略有较为深入的了解,擅长用多种工具进行资产配置,对平滑母基金的资产波动有着独到的理解。

“东航金融-CTA孵化”基金经理为沈航,其是金融学学士,上海交通大学上海高级金融学院MBA在读,CFA持证人,擅长量化策略研究和组合投资管理。

规模20-50亿私募旗下量化CTA基金中,有业绩更新的95只产品今年以来平均收益为-1.5%,取得正收益的有53只,占比为55.79%,上榜的产品今年以来收益均在***%以上。

高新区智领三联私募旗下“智领添金汇2号”摘得冠军,今年以来收益为16.18%。东恺投资旗下“东恺百会全视角五号”、 明湾资产旗下“明湾南昆量化1号”紧随其后,今年以来收益分别为***%、***%。

其中,“明湾南昆量化1号”基金经理为张昆,从2008 年起从事大宗商品期货交易,张昆迄今拥有超十四年的商品期货、金融期货交易经验,并研发出全新的图论算法交易体系、擅长CTA 量化交易对冲策略以及趋势追踪策略,实现了期货品种全市场覆盖的对冲交易模式。

明湾资产旗下另一只产品“明湾心智1号”排名第四,今年以来收益为***%。该产品基金经理为刘玺,他是明湾资产创始人,从1996年起服务于天同证券,天勤资产管理公司,后任职于中海信托股份有限公司高级管理人员,2011年创立明湾资产。

规模10-20亿私募旗下量化CTA基金。

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